Leverage ratio to najogólniej rzecz biorą stosunek kapitałów własnych w posiadanych aktywach do kapitałów obcych. Dla przykładu jeśli firma ma 10 zł kapitałów własnych, a aktywów 100 zł to leverage ratio wynosi 10%. W przypadku najwiekszych banków na świecie leverage ratio. wynosi klika procent. Wyraźnym outseiderem wydaje się być Deutsche Bank, którego leverage ratio wynosi zaledwie 3,5%.- co się tłumaczy tak, że tylko ok. jedno Euro na 30, które Deutsche Bank ma w aktywach jest tak naprawde kupione za pieniądze, które są Deutsce Banku, a pozostałe 29 Euro aktywów Deusche Bank kupił za pieniądze pożyczone.
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-12/deutsche-bank-ranks-last-on-capital-gauge-where-citigroup-excels
Jak chyba łatwo zauważyć leverage ratio jest chyba najistotniejszym obok struktury aktywów
wskaźnikiem kondycji finansowej banków. No bo jeśli - tak jak w przypadku Deutsche Banku aż 96,5% posiadanych przez niego aktywów jest kupiona za pieniądze pożyczone, to wystarczy mniej niż 5% spadek wartości jego wszystkich aktywów, żeby wyzerować posiadane przez bank kapitały własne.
W tym miejscu dochodzimy do problemu kredytów frankowych w Polsce.
20 największych banków posiada w Polsce aktywa w kwocie 1278931 milionów złotych.
http://stefczykradzi.pl/229-najwieksze-banki-w-polsce-2015
Według różnych źródeł np.
https://www.knf.gov.pl/Images/KNF_EBA_PKOBP_3_10_2012_tcm75-32043.pdf
leverage ratio banków w Polsce jest wyższe niż za granicą i podobno oscyluje wokół 12%.
Czyli jeśli przemnożymy wartość aktywów banków w Polsce razy 12% to uzyskamy wartość kapitałów własnych banków ( tier 1 capital) na poziomie ok. 150 miliardów złotych.
W tym momencie dochodzimy do problemu kredytów frankowych.
Jeśli zostałyby one przeliczone po kursie .2 złote za franka, to według ostatnich wyliczeń banki mogłyby ponieść straty na poziomie nawet 70 miliardów złotych, co jak łatwo zauważyć jest prawie połową ich kapitałów własnych. Czyli innymi słowami połowa kapitałów posaiadanych przez 20 banków w Polsce by „wyparowała” – co by zmniejszyło wkaźnik leverage ratio o niewiele mniej niż połowę. A należy pamietać ze są banki jak np. Bank Millenium, Getin Noble, czy mbank ( Commerzbank), gdzie kredyty frankowe stanowią 20-40% wszystkich udzielonych kredytów i prawdopodobnie strata na przewalutowaniu kredytów po kursie 2 złote za franka mogłaby kapitały własne tych banków całkowicie wyzerować. A wówczas banki te przestałyby spełniać kryteria Basel 3 i trzeba by je było w jakiś sposób albo dokapitalizować, albo zlikwidować, albo znacjonalizować.
Jak wiec widać problem jest jak na skale naszego systemu bankowego megapoważny i raczej nie ma co się dziwić że rząd PiS podchodzi do tematu w wyjątkowo ostrożny sposób i nie chce podejmować pochopnych decyzji. Sposób podejścia do tematu przez rząd PiS, a w szczególnosci Ministra Szałamachę wydaje się świadczyć o wyjątkowych wprost merytorycznych walorach tego człowieka i z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można chyba stwierdzić, że jest właściwą osoba na właściwym stanowisku.
Inne tematy w dziale Gospodarka
