Ermanometria

Czym zajmują się naukowcy z SGH? Między innymi ermanometrią [1] (linki na dole są dla niedowiarków, linki w tekście warto kliknąć). Ermanometria to teoria należąca do analizy technicznej - nauki, która bada giełdowe wykresy i próbuje przewidzieć, jak zachowają się w przyszłości. O ermanometrii możemy przeczytać na stronie domu maklerskiego BOŚ:

http://bossa.pl/index.jsp?layout=2&page=0&news_cat_id=218

Dowiemy się stąd, że "czas rynkowy jest wielowymiarowy i ma strukturę sferyczną" i niewiele poza tym. Na szczęście na dole strony jest bibliografia:

^[1] Erman W. "Ermanometry: the Perfectly Patterned Markets", Ermanometry Research, Nashville 1999

^[2] Erman W. "Ermanometry: the Perfectly Patterned Markets", Ermanometry Research, Nashville 1999

^[3] Erman W. "Log Spirals in the Stock Market", Technical Analysis of Stock & Commodities, February 1999, Volume 17, Number 2, str. 20

^[4] Erman W. "Compound Pivots and Market Symmetry", Technical Analysis of Stock & Commodities, April 1999, Volume 17, Number 4

^[5] Erman W. "Ermanometry: the Perfectly Patterned Markets", Ermanometry Research, Nashville 1999

Wygląda na to, że ermanometria powstała w 1999, wymyślił ją człowiek nazwiskiem Erman i rozpropagował przez założone specjalnie do tego celu wydawnictwo. Coś w tej teorii musi być, skoro tak szybko dotarła do Polski, już piszą o niej książki [2] i wykładają studentom (więcej o tym w następnych notkach). Postanowiłem przekonać się u źródła:

http://www.ermanometry.com/

Autorzy strony twierdzą, że ermanometria potrafi przewidzieć ruchy giełdy na kilkadziesiąt lat w przyszłość z dokładnie co do dnia. Nie są to czcze przechwałki. Już na stronie głównej znajdujemy przykłady (przytaczam niektóre przetłumaczone i skondensowane, jak ktoś nie wierzy, niech sprawdzi):

• Indeks S&P 500 miał 25.06.1962 i 10.10.2002 minima, a 11.01.1973 maksimum. Od pierwszego minimum, do maksimum upłynęło 2656, a stąd do maksimum w 2002 7512 dni. Zauważmy, że 7512=2.8284 •2656, gdzie 2.8284=podwojony pierwiastek z 2. 
• Indeks DJIA miał w 1962 minimum, w 2000 maksimum, a w 2002 znów minimum. Od minimum do maksimum minęło 9482 dni, następnie do maksimum 686 dni. 9482 • 0.07236 = 686.12. Co to za liczba 0.07236? To proste: to przeskalowane o 10 0.7236. 0.7236=1/1.382. A 0.382=0.618^2. A 0.618, to oczywiście złoty stosunek. To nie może być przypadek!
• "Zasada 3: wszystkie matematyczne stałe i stosunki mogą być przeskalowane w górę lub w dół."  Przykład: pomiędzy krachem 10.20.1987i historycznym maksimum S&P w 03.24.2000 minęło 3141 dni czyli Pi razy 1000. Łał!

Nie wiem, kto stworzył tekst na stronie głównej, może przesłanie twórcy ermanometrii zostało tu zniekształcone. Dlatego sięgam po jeden z artykułów napisanych przez samego Williama Ermana:

http://ermanometry.com/Precise%20Projections%20with%20Basic%20Geometry.pdf

Autor rysuje trójkąty prostokątne o różnych wymiarach, a następnie korzystając z twierdzenia Pitagorasa oblicza rozmaite wielkości geometryczne i porównuje je z wydarzeniami na giełdzie.

• W trójkącie o przyprostokątnych 1 i 2, przeciwprostokątna ma długość ≈2.236. Iloczyn: obwód/przeciwprostokątna  razy suma przyprostokątnych/przeciwprostokątna ≈3.14167czyli mniej więcej Pi
• 3.141• 1.618•1000=5083, (1.618 to odwrotność złotego stosunku) a 5083 dni to odstęp między punktem równowagi 1967 i punktem osiowym 1987 indeksów DJIA i S&P 500 (pojęcia zdefiniowane w artykule).
   
• i wiele, wiele  innych...

Koniec końców, nie dowiedziałem się, czym jest ten sferyczny wielowymiarowy czas (trzeba kupić książkę), ale po tym, co przeczytałem, już nie potrzebuję więcej.  Na stronie znajduje się dział "What They Say?" z opiniami zachwyconych dyrektorów, prezydentów (korporacji, nie państw) i badaczy na temat ermanometrii. Ten dział szczególnie polecam inwestorom - wiedza o tym, które spółki korzystają z dokonań ermanometrii, może być cenna przy podejmowaniu decyzji na giełdzie.  

[1] http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=562

[2] http://www.oe.pl/x_C_I__P_40116140__LL_0__PZTA_2DE.html