W trakcie dyskusji n/t rezultatów szczytu klimatycznego w Kopenhadze napotkałem na kilka ciekawych (s)twierdzeń o metodach weryfikacji modeli klimatycznych wspierających teorię antropogenicznego globalnego ocieplenia.
Maruti:
Model klimatyczne działają wstecz, tzn. obserwuje się jak pasują do przeszłych danych klimatycznych.
W okresie 5-6 lat nie ma trendu w klimacie. A twierdzenie inne to czysta demagogia.
Zgadza sie. Żaden model globalnego ocieplenia nie wytrzymuje próby 5-letniej. I nie powinien nigdy.
Dlaczego? Bo modele próbują prognozować zmiany wieloletnie. Czyli minimum 30 lat.
Chyba pomyliłeś analizę pogody z analizą trendu. Błąd całkowity rośnie wraz z długością przewidywanej serii, ale model klimatyczny nie jest w stanie przewidzieć trendu krótkookresowego, bo ten wykazuje się zbyt wielką zmiennością z roku na rok. Ta się 'wyrównuje' w średnim okresie. I w tym okresie najlepiej się sprawdza model.
Totalnie nie rozumiesz funkcjonowania modeli, bo próbujesz klimat analizować na bazie danych jednostkowych jak uśredniona średnioroczna temperatura. Modelowanie klimatu opiera się natomiast na uśrednieniu trendu kilkuletniego, więc te twoje 5 lat to dopiero pierwsze dane wyjściowe z modelu.
Tworzyłem modele ekonometryczne.
Wskazują one jednoznacznie, że żaden z modeli globalnego ocieplenia nie został pozytywnie zweryfikowany, co więcej wszyscy zainteresowani o tym wiedzą i nie spędza to im snu z powiek. Nie został, ponieważ nie upłynął jeszcze dostateczny czas, który by taką weryfikację umożliwił.
Ponieważ zajmowałem się modelowaniem zjawisk fizycznych i symulacjami komputerowymi w tej dziedzinie, za szczególnie ciekawe uznałem uznanie, że model działa, jeśli zgadza się z danymi z przeszłości. Czyż nie zasługuje to na igNobla?
Po dojściu do stwierdzenia Marutiego, że zajmował się modelami ekonometrycznymi wszystko jednak ułożyło się w logiczną całość. Na rynkach finansowych metoda modelowania ryzyka na podstawie przeszłości była/jest szeroko stosowana. Doprowadziła (razem z założeniem rozkładu ryzyka w postaci krzywej Gaussa) między innymi do kryzysu subprimowego wygenerowanego wspólnie przez działy ryzyka banków centralnych/inwestycyjnych/hipotecznych.
"... jeżeli coś rośnie, to już będzie rosło w nieskończoność."
"... jeżeli nasz model giełdowy działa na danych z przeszłości to będzie działał również w przyszłości."
Na modelowaniu na podstawie przeszłości przejechały się też wszystkie bismarckowskie systemy emerytalne, np. aktuariusze administracji Lyndona Johnsona pracujący nad wprowadzeniem systemów Social Security i Medicare rozjechali się z rzeczywistością o 600+%!!!
Nassim M. Taleb napisał na ten temat parę ciekawych książek, które dotyczą co prawda rynków finansowych, ale, biorąc pod uwagę potencjalną katastrofę gospodarczą w ramach Walki-z-Globalnym-Ociepleniem, tematy się zazębiają.
Black Swan
Fooled by Randomness
No i jeszcze coś o katastroficznej roli krzywej Gaussa w modelowaniu ryzyka:
Copula formula
Inne tematy w dziale Technologie
